Сравнение JULJ с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
JULJ и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JULJ и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULJ и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 2.42% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULJ и PHEQ
JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
JULJ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
JULJ
PHEQ
Сравнение JULJ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULJ | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.83 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 8.89 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULJ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.53 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между JULJ и PHEQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и PHEQ
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок JULJ и PHEQ
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULJ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -12.55% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -7.85% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.02% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.53% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и PHEQ
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULJ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.90% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 4.84% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 10.66% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 8.78% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 8.78% | -5.62% |