Сравнение JULJ с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
JULJ и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JULJ и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULJ и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 15.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULJ и NVDY
JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
JULJ vs. NVDY — Ранг доходности на риск
JULJ
NVDY
Сравнение JULJ c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULJ | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.20 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.01 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 10.43 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULJ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.54 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между JULJ и NVDY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и NVDY
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок JULJ и NVDY
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULJ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -34.08% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -13.77% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.25% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -6.31% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 5.30% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и NVDY
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULJ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 9.09% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 21.62% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 32.44% | -28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 38.75% | -35.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 38.75% | -35.59% |