PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

JULJ и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и ISWN

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с IVVBJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVM
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий JULJ и ISWN

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

JULJ vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.96

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.78

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

7.30

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.03

+1.93

Корреляция

Корреляция между JULJ и ISWN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и ISWN

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и ISWN

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-32.35%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-9.63%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.12%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-16.56%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.35%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и ISWN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

5.91%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

8.66%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

11.84%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

11.47%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

11.41%

-8.25%