PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с FLJJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

JULJ и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и FLJJ

2026 (YTD)20252024
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.86%5.91%5.41%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.46%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.46%.

JULJ

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.86%
1 год
11.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с ISWNJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с MSFOJULJ с IVVB
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий JULJ и FLJJ

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

JULJ vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.81

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.68

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.15

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.75

12.89

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.75

+0.16

Корреляция

Корреляция между JULJ и FLJJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и FLJJ

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и FLJJ

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-6.91%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-3.86%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.83%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.94%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и FLJJ

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.10%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

3.49%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

6.42%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

6.31%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

6.31%

-3.15%