PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

JULJ и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с AMZY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий JULJ и CAOS

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

JULJ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.63

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.90

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.85

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

1.40

+14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.63

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.26

+0.65

Корреляция

Корреляция между JULJ и CAOS составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и CAOS

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и CAOS

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, примерно равная максимальной просадке CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-3.60%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.60%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.90%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.18%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и CAOS

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.74%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.31%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.68%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

4.37%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

4.37%

-1.21%