PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

JULJ и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и BAPR

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с IVVBJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с ISWN
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий JULJ и BAPR

И JULJ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

JULJ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.04

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

11.74

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.76

+1.15

Корреляция

Корреляция между JULJ и BAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и BAPR

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и BAPR

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-23.91%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-9.19%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.66%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.38%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

3.50%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

4.32%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

11.91%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

11.54%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

13.25%

-10.09%