PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

JULJ и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и BALT

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%2.59%

Доходность по периодам

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с ISWN
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий JULJ и BALT

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

JULJ vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.32

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.95

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

12.95

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.71

+0.19

Корреляция

Корреляция между JULJ и BALT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и BALT

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и BALT

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-4.89%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.48%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.35%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.52%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и BALT

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что JULJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.62%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.84%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.48%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

3.36%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

3.36%

-0.20%