PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULJ с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - JULJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. JULJ is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, JULJ returned 5.54% vs 7.18% for BALT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULJ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности JULJ и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 2.03%.

JULJ

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULJ и BALT

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		1.84%5.91%6.17%3.54%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%9.98%2.59%

Correlation

The correlation between JULJ and BALT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.61

The correlation between JULJ and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JULJ и BALT

Секторы
JULJ
BALT

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

JULJ
33.6%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

JULJ
12.4%
BALT
11.9%

Коммуникационные услуги

JULJ
10.5%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

JULJ
10.0%
BALT
10.1%

Здравоохранение

JULJ
9.5%
BALT
8.4%

Промышленность

JULJ
8.5%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

JULJ
5.3%
BALT
4.9%

Энергетика

JULJ
4.0%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

JULJ
2.5%
BALT
2.3%

Недвижимость

JULJ
2.0%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

JULJ
1.9%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBJAJULJ с PBAPJULJ с IVVMJULJ с XSEPJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDY
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

JULJ vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
3.29

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
5.04

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.70

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.17

6.25

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.60

23.31

+24.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

3.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.80

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JULJ и BALT

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULJBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-4.89%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-1.15%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.34%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и BALT

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.17%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULJBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.37%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.56%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.19%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

3.31%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

3.31%

-0.23%

Сравнение комиссий JULJ и BALT

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и BALT

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.66%5.76%5.96%3.21%

Часто задаваемые вопросы

JULJ and BALT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALT has higher volatility (0.37%) compared to JULJ (0.17%). In terms of maximum drawdown, JULJ dropped -3.62% vs BALT's -4.89%.

On 1-year performance, BALT leads with 7.18% vs 5.54% for JULJ. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALT has performed better with a 7.18% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for JULJ.

JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for BALT.

JULJ is categorized as Options Trading, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for JULJ and 0.69% for BALT.

JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULJ и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор