PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUESX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

JUESX управляется JPMorgan. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JUESX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-7.67%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JUESX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.45% против 16.91% соответственно.

JUESX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.45%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с JUEMX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий JUESX и VPMAX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JUESX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.78

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

3.30

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.76

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

16.16

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.78

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между JUESX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и VPMAX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.21%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и VPMAX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUESXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-48.32%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.75%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-25.21%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-32.65%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-8.80%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-6.61%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.20%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и VPMAX

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUESXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.72%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

22.09%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

28.98%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.17%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

20.11%

-1.55%