PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUESX с FGLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUESX (JPMorgan US Equity Fund Class I) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JUESX returned 15.78%/yr vs 16.45%/yr for FGLGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JUESX charges 0.69%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности JUESX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 10.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUESX имеют среднегодовую доходность 15.78%, а акции FGLGX немного впереди с 16.45%.

JUESX

1 день
0.04%
1 месяц
4.16%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.77%
1 год
21.05%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.78%

FGLGX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.11%
6 месяцев
12.09%
1 год
32.08%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.96%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUESX и FGLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.36%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.11%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%

Correlation

The correlation between JUESX and FGLGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г.

0.92

The correlation between JUESX and FGLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DMBJUESX с JUEMXJUESX с EOIJUESX с DFAWJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с FLCPX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX

Доходность на риск

JUESX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXFGLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.70

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.71

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.50

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

16.03

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FGLGX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.47

Просадки

Сравнение просадок JUESX и FGLGX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и FGLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUESXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-36.42%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.43%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-18.75%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-21.21%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-36.42%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-3.78%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.06%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и FGLGX

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что JUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUESXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.89%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.34%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

12.27%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.89%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

18.37%

+0.20%

Сравнение комиссий JUESX и FGLGX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и FGLGX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности FGLGX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.94%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		5.39%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JUESX and FGLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUESX has higher volatility (3.21%) compared to FGLGX (2.89%). In terms of maximum drawdown, JUESX dropped -58.74% vs FGLGX's -36.42%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUESX и FGLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор