Сравнение JUEMX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUEMX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -6.89% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.84% против 10.65% соответственно.
JUEMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 14.84%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и QUERX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
JUEMX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
JUEMX
QUERX
Сравнение JUEMX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.56 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.45 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 2.06 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и QUERX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.39% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и QUERX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUEMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -30.81% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.92% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -22.04% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -30.81% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -4.33% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.95% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.95% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и QUERX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUEMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.81% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 5.75% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 12.05% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.08% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.23% | +3.32% |