PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUEMX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.75% против 10.68% соответственно.

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий JUEMX и MUHLX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JUEMX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.42

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.97

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.37

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

8.57

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.42

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.28

Корреляция

Корреляция между JUEMX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и MUHLX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и MUHLX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUEMXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-62.05%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.23%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-18.63%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-40.85%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-5.65%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-10.81%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.83%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и MUHLX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 5.56%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUEMXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.01%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.06%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

16.85%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.77%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

17.04%

+1.52%