PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с JPICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUEMX с JPICX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) and JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) are both mutual funds - JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while JPICX is a Municipal Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JUEMX returned 16.43%/yr vs 1.43%/yr for JPICX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. JUEMX charges 0.44%/yr vs 0.70%/yr for JPICX.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и JPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у JPICX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции JPICX по среднегодовой доходности: 16.43% против 1.43% соответственно.

JUEMX

1 день
-1.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.58%
1 год
17.86%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.22%
10 лет*
16.43%

JPICX

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.86%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUEMX и JPICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		4.58%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		0.79%3.38%1.51%4.92%-6.54%-0.12%4.10%5.74%1.19%3.64%

Correlation

The correlation between JUEMX and JPICX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

-0.08

The correlation between JUEMX and JPICX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с ^GSPCJUEMX с VFIAXJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с CGUS
Часто сравнивают с JPICX:
JPICX с GPIQJPICX с VTEBJPICX с JMSIXJPICX с JEPIXJPICX с DCARXJPICX с JEPAXJPICX с BATVX

Доходность на риск

JUEMX vs. JPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JPICX
Ранг доходности на риск JPICX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPICX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPICX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPICX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPICX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c JPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUEMXJPICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.39

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.44

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.85

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

5.97

+0.34

JUEMX vs. JPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа JPICX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и JPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и JPICX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JPICX в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и JPICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUEMXJPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-10.59%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-2.76%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-4.51%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-10.53%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-10.59%

-22.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.01%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.43%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.85%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и JPICX

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUEMXJPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.84%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

1.67%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

2.13%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

2.87%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

3.26%

+15.36%

Сравнение комиссий JUEMX и JPICX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JPICX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и JPICX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности JPICX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		3.02%3.00%3.01%2.55%2.03%1.54%1.70%2.35%2.80%2.73%2.66%3.16%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.69%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Часто задаваемые вопросы

JUEMX and JPICX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUEMX has higher volatility (5.23%) compared to JPICX (0.84%). In terms of maximum drawdown, JUEMX dropped -33.37% vs JPICX's -10.59%.

JPICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUEMX и JPICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор