PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с FDESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с FDESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX).

JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и FDESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUEMX и FDESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FDESX с доходностью -2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUEMX имеют среднегодовую доходность 14.75%, а акции FDESX немного впереди с 14.83%.

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX
Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX

Сравнение комиссий JUEMX и FDESX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FDESX в 0.45%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JUEMX vs. FDESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c FDESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXFDESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.03

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.53

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.62

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

7.12

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. FDESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FDESX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и FDESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXFDESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.33

Корреляция

Корреляция между JUEMX и FDESX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и FDESX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности FDESX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и FDESX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FDESX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и FDESX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUEMXFDESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-65.36%

+31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.56%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-27.06%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-30.39%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-6.82%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-14.09%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.86%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и FDESX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUEMXFDESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.65%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.65%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

19.43%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.69%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

19.53%

-0.97%