PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-5.66%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%11.97%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

FDESX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.22%
1 год
15.78%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.44%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с IWV
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий FDESX и FDFIX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FDESX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.81

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

4.59

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между FDESX и FDFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и FDFIX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.98%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и FDFIX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-33.77%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.13%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-24.51%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-8.99%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-4.64%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и FDFIX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.22%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.16%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

18.20%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

16.91%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.68%

+0.82%