Сравнение JUCY с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
JUCY и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JUCY и JBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUCY и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | -0.05% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.14%.
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUCY и JBND
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Доходность на риск
JUCY vs. JBND — Ранг доходности на риск
JUCY
JBND
Сравнение JUCY c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.60 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.89 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 5.12 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JUCY и JBND составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и JBND
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности JBND в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и JBND
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и JBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUCY | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -4.48% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.64% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.83% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.11% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.98% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и JBND
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUCY | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.67% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.65% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.29% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 4.91% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 4.91% | -1.55% |