Сравнение JUCY с JBND
JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JUCY returned 7.83% vs 5.12% for JBND. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JUCY charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for JBND.
Доходность
Сравнение доходности JUCY и JBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.30%.
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUCY и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.13% | 5.50% | 3.89% | -0.05% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.30% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Correlation
The correlation between JUCY and JBND is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUCY vs. JBND — Ранг доходности на риск
JUCY
JBND
Сравнение JUCY c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 1.75 | +7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.42 | 5.35 | +31.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.36 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и JBND
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и JBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUCY | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -4.48% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -2.94% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.15% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.96% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и JBND
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 0.50%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUCY | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.18% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.67% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.82% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.84% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.84% | -1.52% |
Сравнение комиссий JUCY и JBND
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и JBND
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности JBND в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.40% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
JUCY and JBND have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBND has higher volatility (1.18%) compared to JUCY (0.50%). In terms of maximum drawdown, JUCY dropped -1.56% vs JBND's -4.48%.
On 1-year performance, JUCY leads with 7.83% vs 5.12% for JBND. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JUCY has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUCY has performed better with a 7.83% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 4.40% for JBND.
They also come from different issuers: Aptus and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for JUCY and 0.30% for JBND.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUCY и JBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор