Сравнение JUCY с HCRB
JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) and HCRB (Hartford Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JUCY returned 4.41%/yr vs 4.54%/yr for HCRB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JUCY charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for HCRB.
Доходность
Сравнение доходности JUCY и HCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью 0.90%.
JUCY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCRB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUCY и HCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 2.85% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.54% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 0.90% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | 3.17% |
Correlation
The correlation between JUCY and HCRB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between JUCY and HCRB shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUCY vs. HCRB — Ранг доходности на риск
JUCY
HCRB
Сравнение JUCY c HCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUCY | HCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.61 | 1.63 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.36 | 4.62 | +24.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUCY и HCRB
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и HCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUCY | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -19.90% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -2.82% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -6.18% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.15% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -6.96% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.99% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и HCRB
Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Hartford Core Bond ETF (HCRB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что JUCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUCY | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.10% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.81% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.75% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 6.13% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 5.94% | -2.59% |
Сравнение комиссий JUCY и HCRB
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HCRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и HCRB
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности HCRB в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.16% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.24% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUCY and HCRB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUCY has higher volatility (1.24%) compared to HCRB (1.10%). In terms of maximum drawdown, JUCY dropped -1.56% vs HCRB's -19.90%.
On 3-year performance, HCRB leads with 4.54% vs 4.41% for JUCY. On fees, HCRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HCRB has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HCRB has performed better with a 4.54% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HCRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 4.16% for HCRB.
They also come from different issuers: Aptus and Hartford. Their fees differ too: 0.60% for JUCY and 0.29% for HCRB.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUCY и HCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор