PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. JTEK is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 34.50% for TDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JTEK показывает доходность 21.18%, а TDV немного выше – 22.23%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и TDV

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%12.75%

Correlation

The correlation between JTEK and TDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between JTEK and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и TDV

Секторы
JTEK
TDV

Технологии

63.8%
90.2%

Коммуникационные услуги

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Финансовые услуги

4.5%
4.7%

Промышленность

2.2%
5.1%

Здравоохранение

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JTEK
63.8%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
TDV

-

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
TDV
4.7%

Промышленность

JTEK
2.2%
TDV
5.1%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
TDV

-

Недвижимость

JTEK
1.0%
TDV

-

Энергетика

JTEK
0.8%
TDV

-

Сырьевые материалы

JTEK

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

TDV

-

Коммунальные услуги

JTEK

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

JTEK vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.01

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.73

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.63

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

12.54

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.75

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JTEK и TDV

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-32.78%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-9.55%

-12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.12%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.36%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.76%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и TDV

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.05%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

12.73%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

17.25%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

20.44%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

23.20%

+4.16%

Сравнение комиссий JTEK и TDV

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и TDV

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and TDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 34.50% for TDV. On fees, JTEK is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JTEK is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for JTEK.

They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор