PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. JTEK is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 150.04% for SMH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и SMH

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%21.15%

Correlation

The correlation between JTEK and SMH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between JTEK and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и SMH

Секторы
JTEK
SMH

Технологии

63.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Промышленность

2.2%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JTEK
63.8%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
SMH

-

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
SMH

-

Промышленность

JTEK
2.2%
SMH

-

Здравоохранение

JTEK
1.5%
SMH

-

Недвижимость

JTEK
1.0%
SMH

-

Энергетика

JTEK
0.8%
SMH

-

Сырьевые материалы

JTEK

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

SMH

-

Коммунальные услуги

JTEK

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

JTEK vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
4.94

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
5.05

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

10.11

-8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

38.76

-33.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

4.94

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.34

+0.93

Просадки

Сравнение просадок JTEK и SMH

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-84.96%

+54.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-14.93%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.63%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-41.08%

+35.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.89%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и SMH

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 7.27%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

11.58%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

24.35%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

30.57%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

35.01%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

32.57%

-5.21%

Сравнение комиссий JTEK и SMH

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и SMH

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and SMH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 150.04% vs 38.02% for JTEK. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JTEK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 150.04% return vs 38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор