PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

JTEK и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и SMH

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%21.15%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий JTEK и SMH

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

JTEK vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.32

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.92

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

5.39

-4.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

19.22

-16.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.32

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.28

+0.51

Корреляция

Корреляция между JTEK и SMH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и SMH

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и SMH

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-84.96%

+54.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-15.95%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-8.02%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-41.35%

+35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

4.47%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и SMH

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 9.74%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

11.74%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

24.02%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

36.88%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

34.68%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

32.29%

-4.81%