PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с POLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с POLIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and POLIX (Polen Growth Fund) are both funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past year, JTEK returned 26.71% vs -10.98% for POLIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -13.37%.

JTEK

1 день
-0.75%
1 месяц
0.44%
С начала года
15.98%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POLIX

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-14.28%
1 год
-10.98%
3 года*
7.30%
5 лет*
0.52%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и POLIX

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		15.98%19.03%28.69%18.31%
POLIX
Polen Growth Fund		-13.37%3.87%22.57%14.75%

Correlation

The correlation between JTEK and POLIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between JTEK and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Polen Growth Fund

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM

Доходность на риск

JTEK vs. POLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JTEKPOLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.56

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.65

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.40

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

-0.94

+4.43

JTEK vs. POLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JTEK и POLIX

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и POLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKPOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-42.84%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-23.94%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-17.12%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-7.11%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

10.11%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и POLIX

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKPOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

6.65%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

14.00%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

17.39%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

23.06%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

21.91%

+6.07%

Сравнение комиссий JTEK и POLIX

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и POLIX

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		41.97%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and POLIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.66%) compared to POLIX (6.65%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs POLIX's -42.84%.

JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и POLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор