PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JTEK с POLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с POLIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX).

JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JTEK или POLIX.

Корреляция

Корреляция между JTEK и POLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JTEK и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.56%
17.98%
JTEK
POLIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JTEK:

0.36

POLIX:

-0.10

Коэф-т Сортино

JTEK:

0.70

POLIX:

-0.00

Коэф-т Омега

JTEK:

1.09

POLIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

JTEK:

0.38

POLIX:

-0.06

Коэф-т Мартина

JTEK:

1.20

POLIX:

-0.33

Индекс Язвы

JTEK:

9.69%

POLIX:

6.43%

Дневная вол-ть

JTEK:

32.53%

POLIX:

20.51%

Макс. просадка

JTEK:

-30.61%

POLIX:

-49.68%

Текущая просадка

JTEK:

-18.35%

POLIX:

-26.27%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у POLIX с доходностью -7.40%.

JTEK

С начала года

-8.21%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-1.78%

1 год

12.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POLIX

С начала года

-7.40%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-0.84%

5 лет

5.45%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JTEK и POLIX

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

POLIX
Polen Growth Fund
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POLIX: 0.96%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
График комиссии JTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JTEK: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JTEK и POLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг риск-скорректированной доходности JTEK, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JTEK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг риск-скорректированной доходности POLIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POLIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JTEK c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JTEK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JTEK: 0.36
POLIX: -0.10
Коэффициент Сортино JTEK, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JTEK: 0.70
POLIX: -0.00
Коэффициент Омега JTEK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JTEK: 1.09
POLIX: 1.00
Коэффициент Кальмара JTEK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JTEK: 0.38
POLIX: -0.09
Коэффициент Мартина JTEK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JTEK: 1.20
POLIX: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.10
JTEK
POLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и POLIX

Ни JTEK, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и POLIX

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки POLIX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.35%
-14.10%
JTEK
POLIX

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и POLIX

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
13.82%
JTEK
POLIX