Сравнение JTEK с POLIX
JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and POLIX (Polen Growth Fund) are both funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen. Over the past year, JTEK returned 19.40% vs -5.91% for POLIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.
Доходность
Сравнение доходности JTEK и POLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JTEK показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -7.10%.
JTEK
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.97%
POLIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- -7.10%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.86M | $33.20M | $31.10M | |
POLIX Polen Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JTEK и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 10.98% | 19.03% | 28.69% | 18.31% |
POLIX Polen Growth Fund | -7.10% | 3.87% | 22.57% | 14.75% |
Correlation
The correlation between JTEK and POLIX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between JTEK and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JTEK vs. POLIX — Ранг доходности на риск
JTEK
POLIX
Сравнение JTEK c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JTEK | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.29 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | -0.60 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JTEK и POLIX
Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и POLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JTEK | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -42.84% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -23.94% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -11.12% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -7.16% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 11.30% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTEK и POLIX
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JTEK | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 5.99% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 14.64% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.52% | 18.15% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 23.19% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 21.98% | +6.64% |
Сравнение комиссий JTEK и POLIX
JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTEK и POLIX
JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 39.13% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
JTEK and POLIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JTEK has higher volatility (11.04%) compared to POLIX (5.99%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs POLIX's -42.84%.
JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JTEK и POLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор