PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JTEK с POLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с POLIX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX).

JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JTEK или POLIX.

Корреляция

Корреляция между JTEK и POLIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JTEK и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
33.52%
10.84%
JTEK
POLIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JTEK:

1.24

POLIX:

0.52

Коэф-т Сортино

JTEK:

1.70

POLIX:

0.77

Коэф-т Омега

JTEK:

1.22

POLIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

JTEK:

1.75

POLIX:

0.29

Коэф-т Мартина

JTEK:

5.87

POLIX:

2.36

Индекс Язвы

JTEK:

5.44%

POLIX:

3.37%

Дневная вол-ть

JTEK:

25.79%

POLIX:

15.35%

Макс. просадка

JTEK:

-18.26%

POLIX:

-49.68%

Текущая просадка

JTEK:

-0.22%

POLIX:

-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью 3.90%.

JTEK

С начала года

9.59%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

33.52%

1 год

27.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POLIX

С начала года

3.90%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

10.85%

1 год

7.17%

5 лет

5.74%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JTEK и POLIX

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

POLIX
Polen Growth Fund
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
График комиссии JTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JTEK и POLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг риск-скорректированной доходности JTEK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JTEK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг риск-скорректированной доходности POLIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POLIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JTEK c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JTEK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.240.52
Коэффициент Сортино JTEK, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.700.77
Коэффициент Омега JTEK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.10
Коэффициент Кальмара JTEK, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.750.87
Коэффициент Мартина JTEK, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.872.36
JTEK
POLIX

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02
1.24
0.52
JTEK
POLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и POLIX

Ни JTEK, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и POLIX

Максимальная просадка JTEK за все время составила -18.26%, что меньше максимальной просадки POLIX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.22%
-3.62%
JTEK
POLIX

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и POLIX

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.23%
3.95%
JTEK
POLIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab