Сравнение JTEK с POLIX

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -17.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JTEK и POLIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%.

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и POLIX.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.