Сравнение JTEK с POLIX
JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and POLIX (Polen Growth Fund) are both funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past year, JTEK returned 39.97% vs -0.39% for POLIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.
Доходность
Сравнение доходности JTEK и POLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JTEK показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -4.92%.
JTEK
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POLIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам JTEK и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 22.19% | 19.03% | 28.69% | 18.14% |
POLIX Polen Growth Fund | -4.92% | 3.87% | 22.57% | 15.13% |
Correlation
The correlation between JTEK and POLIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between JTEK and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JTEK vs. POLIX — Ранг доходности на риск
JTEK
POLIX
Сравнение JTEK c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTEK | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.00 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 0.00 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTEK | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.00 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.67 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок JTEK и POLIX
Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и POLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JTEK | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -42.84% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -23.94% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -9.04% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.08% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 9.56% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTEK и POLIX
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JTEK | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.44% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 13.10% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 16.76% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 22.96% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 21.89% | +5.48% |
Сравнение комиссий JTEK и POLIX
JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTEK и POLIX
JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 38.24% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
JTEK and POLIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JTEK has higher volatility (7.32%) compared to POLIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs POLIX's -42.84%.
JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JTEK и POLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор