PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с JPIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JTEK и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и JPIE

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.53%7.39%6.32%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.77%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JTEK и JPIE

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JTEK vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.74

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.66

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.69

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.37

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

18.43

-15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.74

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.95

-0.15

Корреляция

Корреляция между JTEK и JPIE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JPIE

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.

TTM20252024202320222021
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JPIE

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-9.96%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-1.68%

-20.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-0.51%

-16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-2.17%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

0.31%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JPIE

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

0.87%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

1.09%

+18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

2.11%

+27.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

3.57%

+23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

3.57%

+23.89%