PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JTEK с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JTEK и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и SEEGX


2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
-9.91%19.03%28.69%18.14%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
-7.65%14.08%35.14%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у SEEGX с доходностью -7.65%.


JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SEEGX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.81%
1 год
12.51%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.65%
10 лет*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий JTEK и SEEGX

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.


Доходность на риск

JTEK vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JTEKSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.64

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.85

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

2.54

+0.10

JTEK vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JTEKSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между JTEK и SEEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и SEEGX

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
12.39%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и SEEGX

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и SEEGX.


Загрузка...

Показатели просадок


JTEKSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-62.09%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-16.82%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-13.09%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-16.96%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

5.61%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и SEEGX

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JTEKSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

6.50%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

12.58%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

21.16%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

20.25%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

21.56%

+5.90%