PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JTEK is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 28.59% for JEPQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%10.06%

Correlation

The correlation between JTEK and JEPQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between JTEK and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и JEPQ

Секторы
JTEK
JEPQ

Технологии

63.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

17.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.8%

Финансовые услуги

4.5%
0.4%

Промышленность

2.2%
3.1%

Здравоохранение

1.5%
4.4%

Недвижимость

1.0%
0.2%

Энергетика

0.8%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

JTEK
63.8%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
JEPQ
0.4%

Промышленность

JTEK
2.2%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
JEPQ
4.4%

Недвижимость

JTEK
1.0%
JEPQ
0.2%

Энергетика

JTEK
0.8%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

JTEK

-

JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

JEPQ
7.1%

Коммунальные услуги

JTEK

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JTEK vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.45

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.25

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.26

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

15.99

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.45

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.00

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JEPQ

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-20.07%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-8.82%

-13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.21%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.42%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.79%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JEPQ

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

1.28%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

9.06%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

11.72%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

16.60%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

16.60%

+10.76%

Сравнение комиссий JTEK и JEPQ

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JEPQ

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and JEPQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 28.59% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор