PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JTEK и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JTEK и JEPQ

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JTEK vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.09

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.66

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.82

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

8.93

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Корреляция

Корреляция между JTEK и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JEPQ

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JEPQ

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-20.07%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-11.58%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-4.89%

-12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.55%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

2.36%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JEPQ

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.08%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

10.52%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

18.54%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

16.91%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

16.91%

+10.57%