PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JTEK с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с JAVA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JTEK returned 16.98% vs 24.13% for JAVA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 13.37%.

JTEK

1 день
-3.61%
1 месяц
-6.42%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.02%
1 год
16.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.43%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.37%
1 год
24.13%
3 года*
16.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и JAVA

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		10.02%19.03%28.69%18.31%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		13.37%14.92%15.52%11.42%

Correlation

The correlation between JTEK and JAVA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between JTEK and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и JAVA

Секторы
JTEK
JAVA

Технологии

76.0%
18.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.7%

Финансовые услуги

5.4%
19.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.4%

Промышленность

3.5%
14.2%

Здравоохранение

1.7%
12.3%

Недвижимость

1.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.7%
5.2%

Энергетика

0.2%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

JTEK
76.0%
JAVA
18.1%

Коммуникационные услуги

JTEK
6.0%
JAVA
7.7%

Финансовые услуги

JTEK
5.4%
JAVA
19.1%

Потребительский циклический сектор

JTEK
5.0%
JAVA
9.4%

Промышленность

JTEK
3.5%
JAVA
14.2%

Здравоохранение

JTEK
1.7%
JAVA
12.3%

Недвижимость

JTEK
1.0%
JAVA
3.2%

Потребительский защитный сектор

JTEK
0.7%
JAVA
5.2%

Энергетика

JTEK
0.2%
JAVA
4.2%

Сырьевые материалы

JTEK

-

JAVA
3.0%

Коммунальные услуги

JTEK

-

JAVA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с PEIYXJAVA с ARTLX

Доходность на риск

JTEK vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JTEKJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.10

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.97

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.92

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

10.77

-8.59

JTEK vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа JAVA равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JAVA

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-16.54%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-8.29%

-13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

0.00%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.55%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

2.25%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JAVA

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

2.77%

+9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.78%

8.68%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

11.55%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

14.75%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

14.75%

+13.66%

Сравнение комиссий JTEK и JAVA

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JAVA

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.19%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and JAVA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.51%) compared to JAVA (2.77%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs JAVA's -16.54%.

On 1-year performance, JAVA leads with 24.13% vs 16.98% for JTEK. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JAVA has performed better with a 24.13% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JAVA has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while JAVA is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.44% for JAVA.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор