PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

JTEK и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и JAVA

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX

Сравнение комиссий JTEK и JAVA

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

JTEK vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKJAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.96

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

5.23

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JAVA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между JTEK и JAVA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JAVA

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JAVA

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-16.54%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-11.12%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-6.09%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.71%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

2.85%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JAVA

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

4.43%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

8.85%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

15.64%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

14.94%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

14.94%

+12.54%