PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с JAVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 25.44% for JAVA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 9.58%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и JAVA

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%11.67%

Correlation

The correlation between JTEK and JAVA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.54

The correlation between JTEK and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и JAVA

Секторы
JTEK
JAVA

Технологии

63.8%
15.3%

Коммуникационные услуги

17.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.6%

Финансовые услуги

4.5%
20.1%

Промышленность

2.2%
13.9%

Здравоохранение

1.5%
12.5%

Недвижимость

1.0%
2.9%

Энергетика

0.8%
5.5%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

JTEK
63.8%
JAVA
15.3%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
JAVA
8.4%

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
JAVA
8.6%

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
JAVA
20.1%

Промышленность

JTEK
2.2%
JAVA
13.9%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
JAVA
12.5%

Недвижимость

JTEK
1.0%
JAVA
2.9%

Энергетика

JTEK
0.8%
JAVA
5.5%

Сырьевые материалы

JTEK

-

JAVA
3.6%

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

JAVA
5.0%

Коммунальные услуги

JTEK

-

JAVA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX

Доходность на риск

JTEK vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.28

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.24

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.08

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

11.37

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа JAVA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.28

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.80

+0.47

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JAVA

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-16.54%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-8.29%

-13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.63%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.24%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JAVA

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

2.70%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

8.45%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

11.20%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

14.80%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

14.80%

+12.56%

Сравнение комиссий JTEK и JAVA

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JAVA

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and JAVA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JAVA (2.70%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs JAVA's -16.54%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 25.44% for JAVA. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 25.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JAVA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while JAVA is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.44% for JAVA.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор