PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSTC с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

JSTC и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JSTC и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSTC и WLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		-3.35%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

JSTC

1 день
0.62%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.91%
1 год
9.53%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с VOOJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с LBAYJSTC с RPAR
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий JSTC и WLDR

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF

Доходность на риск

JSTC vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.25

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.93

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.24

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

15.36

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.25

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между JSTC и WLDR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и WLDR

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.39%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок JSTC и WLDR

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

JSTCWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-44.69%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.31%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-23.77%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-4.32%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-8.79%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.81%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и WLDR

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 5.84%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSTCWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.86%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

11.58%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

19.02%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.08%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

21.00%

-5.24%