PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с WLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. JSTC is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.41%/yr vs 18.09%/yr for WLDR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.55%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

WLDR

1 день
-1.18%
1 месяц
11.85%
С начала года
29.55%
6 месяцев
34.62%
1 год
57.12%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и WLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.55%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%0.52%

Correlation

The correlation between JSTC and WLDR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between JSTC and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и WLDR

Секторы
JSTC
WLDR

Технологии

27.2%
29.9%

Финансовые услуги

22.5%
13.4%

Промышленность

16.7%
8.6%

Здравоохранение

10.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
9.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Сырьевые материалы

0.8%
3.5%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Энергетика

0.0%
4.7%

Технологии

JSTC
27.2%
WLDR
29.9%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
WLDR
13.4%

Промышленность

JSTC
16.7%
WLDR
8.6%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
WLDR
9.1%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
WLDR
10.9%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
WLDR
6.2%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
WLDR
9.1%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
WLDR
2.7%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
WLDR
3.5%

Недвижимость

JSTC
0.5%
WLDR
1.9%

Энергетика

JSTC
0.0%
WLDR
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

JSTC vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.83

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
5.08

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

6.48

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

26.24

-18.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.83

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JSTC и WLDR

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-44.69%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.86%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-20.30%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-23.77%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.46%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-8.63%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.18%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и WLDR

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 4.30%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.63%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

12.11%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

15.00%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.22%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

20.94%

-5.18%

Сравнение комиссий JSTC и WLDR

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и WLDR

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности WLDR в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.05%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and WLDR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.63%) compared to JSTC (4.30%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.09% vs 6.41% for JSTC. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.09% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 1.21% for JSTC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор