PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с SFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. JSTC is actively managed, while SFY is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.51%/yr vs 15.91%/yr for SFY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.00%/yr for SFY.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью 14.75%.

JSTC

1 день
0.49%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.13%
1 год
18.17%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и SFY

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		11.34%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%2.20%

Correlation

The correlation between JSTC and SFY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between JSTC and SFY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и SFY

Секторы
JSTC
SFY

Технологии

27.2%
45.5%

Финансовые услуги

22.5%
9.6%

Промышленность

16.7%
6.7%

Здравоохранение

10.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Недвижимость

0.5%
1.7%

Энергетика

0.0%
2.4%

Технологии

JSTC
27.2%
SFY
45.5%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
SFY
9.6%

Промышленность

JSTC
16.7%
SFY
6.7%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
SFY
9.4%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
SFY
10.2%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
SFY
7.6%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
SFY
3.4%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
SFY
1.9%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
SFY
1.7%

Недвижимость

JSTC
0.5%
SFY
1.7%

Энергетика

JSTC
0.0%
SFY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VGTJSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX

Доходность на риск

JSTC vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.47

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.27

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.30

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

14.42

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SFY равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.47

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.90

-0.35

Просадки

Сравнение просадок JSTC и SFY

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и SFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-33.25%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-10.79%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-21.04%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-27.72%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.18%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и SFY

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SoFi Select 500 ETF (SFY) имеют волатильность 4.17% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.00%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.09%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

14.44%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

19.01%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

20.19%

-4.44%

Сравнение комиссий JSTC и SFY

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и SFY

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SFY в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and SFY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.17%) compared to SFY (4.00%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs SFY's -33.25%.

On 5-year performance, SFY leads with 15.91% vs 6.51% for JSTC. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 15.91% return vs 6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

JSTC has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.84% for SFY.

JSTC is categorized as Global Equities, while SFY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.00% for SFY.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор