PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с SFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSTC с SFY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SoFi Select 500 ETF (SFY).

JSTC и SFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JSTC и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSTC и SFY

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		-3.35%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
SFY
SoFi Select 500 ETF		-4.64%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у SFY с доходностью -4.64%.

JSTC

1 день
0.62%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.91%
1 год
9.53%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

SFY

1 день
0.97%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.30%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с VOOJSTC с SPYJSTC с LBAYJSTC с SPREJSTC с RPAR
Часто сравнивают с SFY:
SFY с SPYSFY с VOOSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с SPYG

Сравнение комиссий JSTC и SFY

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.

JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
SFY
SoFi Select 500 ETF

Доходность на риск

JSTC vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCSFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.16

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.74

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.08

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

8.54

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SFY равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.16

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.77

-0.38

Корреляция

Корреляция между JSTC и SFY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и SFY

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SFY в 1.01%

TTM2025202420232022202120202019
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.39%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%
SFY
SoFi Select 500 ETF		1.01%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Просадки

Сравнение просадок JSTC и SFY

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и SFY.

Загрузка...

Показатели просадок

JSTCSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-33.25%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.01%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-27.72%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.85%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.31%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.92%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и SFY

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 5.84%, в то время как у SoFi Select 500 ETF (SFY) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSTCSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.31%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

11.69%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

20.98%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.95%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

20.31%

-4.55%