PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с SDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds. JSTC is actively managed, while SDIV is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.41%/yr vs -0.84%/yr for SDIV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 5.97%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%0.42%

Correlation

The correlation between JSTC and SDIV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.71

The correlation between JSTC and SDIV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSTC и SDIV

Секторы
JSTC
SDIV

Технологии

27.2%
1.6%

Финансовые услуги

22.5%
8.9%

Промышленность

16.7%
14.3%

Здравоохранение

10.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Коммунальные услуги

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

0.8%
2.8%

Недвижимость

0.5%
36.2%

Энергетика

0.0%
18.4%

Технологии

JSTC
27.2%
SDIV
1.6%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
SDIV
8.9%

Промышленность

JSTC
16.7%
SDIV
14.3%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
SDIV
1.4%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
SDIV
6.1%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
SDIV
5.5%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
SDIV
3.7%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
SDIV
1.1%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
SDIV
2.8%

Недвижимость

JSTC
0.5%
SDIV
36.2%

Энергетика

JSTC
0.0%
SDIV
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

JSTC vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.02

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.73

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.43

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

12.41

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.02

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.06

+0.49

Просадки

Сравнение просадок JSTC и SDIV

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-56.90%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-7.35%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-18.64%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-41.94%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-17.77%

+17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-18.59%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.03%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и SDIV

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 4.30% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.21%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

9.64%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

12.47%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.86%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.97%

-3.21%

Сравнение комиссий JSTC и SDIV

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и SDIV

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SDIV в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and SDIV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs SDIV's -56.90%.

On 5-year performance, JSTC leads with 6.41% vs -0.84% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSTC has performed better with a 6.41% return vs -0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 1.21% for JSTC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Global X. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор