Сравнение JSOSX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 3.32% против 1.59% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
VBTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и VBTIX
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
JSOSX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
JSOSX
VBTIX
Сравнение JSOSX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 1.00 | +4.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 1.45 | +8.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.18 | +2.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 1.79 | +11.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 5.10 | +88.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 1.00 | +4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 0.04 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 0.32 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.94 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и VBTIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и VBTIX
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VBTIX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и VBTIX
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -18.90% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -2.73% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -18.13% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -18.90% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.14% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.32% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.96% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и VBTIX
Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.55% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.58% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.36% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 5.99% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 4.97% | -3.68% |