Сравнение JSOSX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 3.32% против 1.60% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и VBMPX
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
JSOSX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
JSOSX
VBMPX
Сравнение JSOSX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 1.00 | +4.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 1.45 | +8.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.18 | +2.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 1.79 | +11.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 5.11 | +88.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 1.00 | +4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 0.04 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 0.32 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.51 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и VBMPX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и VBMPX
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и VBMPX
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -18.90% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -2.73% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -18.12% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -18.90% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.13% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -3.54% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.96% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и VBMPX
Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.55% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.59% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.37% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 5.99% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 4.97% | -3.68% |