Сравнение JSOSX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции JSOSX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 3.32% против 4.66% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и PIMIX
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
JSOSX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
JSOSX
PIMIX
Сравнение JSOSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 1.56 | +3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 2.25 | +7.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.29 | +2.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 1.87 | +11.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 7.56 | +86.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 1.56 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 0.72 | +3.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 1.11 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.56 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и PIMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и PIMIX
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и PIMIX
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -13.39% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -3.69% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -13.34% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -13.39% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.24% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.69% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.92% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и PIMIX
Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.34%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.88% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.64% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.28% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.75% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 4.20% | -2.91% |