PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSOSX с FEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSOSX с FEPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) and FEPAX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, JSOSX returned 3.12%/yr vs 2.06%/yr for FEPAX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. JSOSX charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for FEPAX.

Доходность

Сравнение доходности JSOSX и FEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSOSX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у FEPAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции FEPAX по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.06% соответственно.

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.12%

FEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.43%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.27%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSOSX и FEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.16%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		0.45%7.18%1.16%6.54%-13.76%-0.56%9.02%9.55%-1.07%3.79%

Correlation

The correlation between JSOSX and FEPAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2008 г.

-0.04

The correlation between JSOSX and FEPAX shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с NWXHXJSOSX с DHEAXJSOSX с USDXJSOSX с USFR
Часто сравнивают с FEPAX:
FEPAX с ABNDXFEPAX с BNDFEPAX с SCHDFEPAX с VIGAXFEPAX с VOOFEPAX с FKINXFEPAX с FHPFX

Доходность на риск

JSOSX vs. FEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FEPAX
Ранг доходности на риск FEPAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSOSX c FEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSOSXFEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
1.41

+3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.13
2.15

+7.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.93

1.25

+2.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.36

1.86

+11.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.51

5.52

+77.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSOSX vs. FEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSOSX на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа FEPAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSOSX и FEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSOSXFEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

1.41

+3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.08

0.05

+4.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.49

0.44

+2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.84

+1.15

Просадки

Сравнение просадок JSOSX и FEPAX

Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки FEPAX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и FEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSOSXFEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-18.52%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-2.94%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.44%

-5.89%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.98%

-18.52%

+17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.19%

-18.52%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.38%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.62%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.99%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JSOSX и FEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.20%, в то время как у Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSOSXFEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.30%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

2.75%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

3.87%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

5.65%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

4.72%

-3.46%

Сравнение комиссий JSOSX и FEPAX

JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FEPAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSOSX и FEPAX

Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FEPAX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		4.06%4.07%3.18%3.51%2.29%1.68%4.93%2.73%2.87%2.49%3.28%3.01%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.62%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Часто задаваемые вопросы

JSOSX and FEPAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPAX has higher volatility (1.30%) compared to JSOSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, JSOSX dropped -6.40% vs FEPAX's -18.52%.

JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSOSX и FEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор