Сравнение JSOSX с DBLTX
JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) and DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, JSOSX returned 3.12%/yr vs 1.78%/yr for DBLTX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. JSOSX charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for DBLTX.
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и DBLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.78% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.12%
DBLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам JSOSX и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 1.16% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 0.01% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Correlation
The correlation between JSOSX and DBLTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between JSOSX and DBLTX shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSOSX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
JSOSX
DBLTX
Сравнение JSOSX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.93 | 1.25 | +2.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.36 | 1.68 | +11.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.51 | 5.13 | +77.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15 | 1.38 | +3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.08 | 0.12 | +3.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.49 | 0.40 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.91 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и DBLTX
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и DBLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSOSX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -16.49% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -3.17% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.44% | -6.59% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -16.49% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -16.49% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.00% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.38% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.03% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и DBLTX
Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.20%, в то время как у DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSOSX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.38% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 2.78% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 3.87% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 5.60% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 4.41% | -3.15% |
Сравнение комиссий JSOSX и DBLTX
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и DBLTX
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DBLTX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.89% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.62% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
JSOSX and DBLTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBLTX has higher volatility (1.38%) compared to JSOSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, JSOSX dropped -6.40% vs DBLTX's -16.49%.
JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSOSX и DBLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор