Сравнение JSMSX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 9.79% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и LTRIX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSMSX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
JSMSX
LTRIX
Сравнение JSMSX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 4.66 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и LTRIX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и LTRIX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -51.39% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -10.65% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -26.25% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -31.56% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -8.04% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -7.26% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.20% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и LTRIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 3.38%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.53% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 8.04% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 14.30% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 14.52% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 14.77% | -2.35% |