Сравнение JSMSX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -1.26% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 24.54% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
JSMSX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.28%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и FRKMX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
JSMSX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
JSMSX
FRKMX
Сравнение JSMSX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.72 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.41 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.35 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 9.34 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и FRKMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и FRKMX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 5.93% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и FRKMX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -16.04% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -3.42% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -16.04% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.44% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -3.64% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.86% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и FRKMX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.14% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 2.95% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 4.63% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 5.23% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 5.14% | +7.29% |