Сравнение JSMSX с FRKMX
JSMSX (JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMSX charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JSMSX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.66%
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSMSX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.22% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 24.13% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between JSMSX and FRKMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between JSMSX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSMSX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
JSMSX
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JSMSX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSMSX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и FRKMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSMSX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и FRKMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSMSX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | — | — |
Сравнение комиссий JSMSX и FRKMX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и FRKMX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 5.51% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
JSMSX and FRKMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JSMSX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор