PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSML с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с VTWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JSML tracks the Janus Small Cap Growth Alpha Index while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSML returned 12.63%/yr vs 10.99%/yr for VTWG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JSML charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности JSML и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции JSML превзошли акции VTWG по среднегодовой доходности: 12.63% против 10.99% соответственно.

JSML

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
14.90%
С начала года
21.35%
1 год
32.46%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.67%
10 лет*
12.63%

VTWG

1 день
-1.52%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
8.49%
С начала года
16.93%
1 год
30.45%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		21.35%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		16.93%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between JSML and VTWG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.88

The correlation between JSML and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSML и VTWG

Секторы
JSML
VTWG

Здравоохранение

25.2%
22.0%

Технологии

21.1%
25.8%

Промышленность

13.8%
23.1%

Финансовые услуги

8.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.1%

Сырьевые материалы

3.3%
4.0%

Энергетика

2.6%
3.1%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Здравоохранение

JSML
25.2%
VTWG
22.0%

Технологии

JSML
21.1%
VTWG
25.8%

Промышленность

JSML
13.8%
VTWG
23.1%

Финансовые услуги

JSML
8.8%
VTWG
7.8%

Потребительский циклический сектор

JSML
8.0%
VTWG
7.1%

Сырьевые материалы

JSML
3.3%
VTWG
4.0%

Энергетика

JSML
2.6%
VTWG
3.1%

Недвижимость

JSML
2.6%
VTWG
2.0%

Коммуникационные услуги

JSML
1.7%
VTWG
2.2%

Потребительский защитный сектор

JSML
1.0%
VTWG
2.3%

Коммунальные услуги

JSML

-

VTWG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с CWSJSML с IJRJSML с IWM
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

JSML vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMLVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.37

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.98

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.06

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

7.32

+0.39

JSML vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSML и VTWG

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-42.07%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-14.88%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-28.58%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-40.49%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-42.07%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-4.36%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-10.46%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.17%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и VTWG

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.30%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

16.93%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

22.29%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

24.65%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

24.23%

+0.03%

Сравнение комиссий JSML и VTWG

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и VTWG

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что сопоставимо с доходностью VTWG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.61%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.61%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JSML and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSML has higher volatility (5.81%) compared to VTWG (5.30%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs VTWG's -42.07%.

On 10-year performance, JSML leads with 12.63% vs 10.99% for VTWG. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSML has performed better with a 12.63% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.

JSML and VTWG have nearly identical dividend yields, around 0.61%.

JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.06% for VTWG.

JSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор