PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSML returned 6.09%/yr vs 9.74%/yr for USVM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JSML charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности JSML и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 15.26%.

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%2.85%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between JSML and USVM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between JSML and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSML и USVM

Секторы
JSML
USVM

Технологии

24.8%
11.6%

Промышленность

23.4%
12.1%

Здравоохранение

20.9%
11.0%

Финансовые услуги

9.2%
22.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.1%

Недвижимость

3.4%
11.9%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.0%

Энергетика

2.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.8%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

JSML
24.8%
USVM
11.6%

Промышленность

JSML
23.4%
USVM
12.1%

Здравоохранение

JSML
20.9%
USVM
11.0%

Финансовые услуги

JSML
9.2%
USVM
22.0%

Потребительский циклический сектор

JSML
5.8%
USVM
11.1%

Недвижимость

JSML
3.4%
USVM
11.9%

Сырьевые материалы

JSML
2.9%
USVM
1.8%

Потребительский защитный сектор

JSML
2.6%
USVM
5.0%

Энергетика

JSML
2.2%
USVM
4.4%

Коммуникационные услуги

JSML
2.1%
USVM
2.8%

Коммунальные услуги

JSML

-

USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

JSML vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.05

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.98

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.66

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

13.76

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JSML и USVM

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-42.38%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-8.36%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-24.34%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-25.27%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.57%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.90%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.22%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и USVM

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.50%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

10.73%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

14.93%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

19.65%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

22.01%

+2.26%

Сравнение комиссий JSML и USVM

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и USVM

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSML and USVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 6.09% for JSML. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.80% for JSML.

JSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while USVM is Momentum. JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Victory Capital. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор