Сравнение JSML с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
JSML и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSML и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSML и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -3.74% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 35.38% | 32.50% | -2.53% | 20.93% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции JSML превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 11.05% против 6.57% соответственно.
JSML
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 11.05%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и PBW
JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
JSML vs. PBW — Ранг доходности на риск
JSML
PBW
Сравнение JSML c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.37 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.88 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.83 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 13.26 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.37 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.44 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.07 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между JSML и PBW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и PBW
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.65% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и PBW
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSML | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -89.02% | +49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -21.24% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -84.98% | +47.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | -89.02% | +49.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -73.91% | +63.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -62.86% | +51.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 7.74% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и PBW
Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) составляет 9.03%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что JSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSML | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 11.75% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 31.89% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 42.80% | -18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 42.93% | -18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 38.48% | -14.33% |