PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с PBW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JSML tracks the Janus Small Cap Growth Alpha Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, JSML returned 12.88%/yr vs 11.06%/yr for PBW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSML charges 0.30%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности JSML и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 48.64%. За последние 10 лет акции JSML превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 12.88% против 11.06% соответственно.

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Correlation

The correlation between JSML and PBW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.71

The correlation between JSML and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSML и PBW

Секторы
JSML
PBW

Технологии

24.8%
14.3%

Промышленность

23.4%
34.3%

Здравоохранение

20.9%

-

Финансовые услуги

9.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.9%

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.9%
16.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.1%

Энергетика

2.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

JSML
24.8%
PBW
14.3%

Промышленность

JSML
23.4%
PBW
34.3%

Здравоохранение

JSML
20.9%
PBW

-

Финансовые услуги

JSML
9.2%
PBW
1.4%

Потребительский циклический сектор

JSML
5.8%
PBW
13.9%

Недвижимость

JSML
3.4%
PBW

-

Сырьевые материалы

JSML
2.9%
PBW
16.4%

Потребительский защитный сектор

JSML
2.6%
PBW
1.1%

Энергетика

JSML
2.2%
PBW
12.3%

Коммуникационные услуги

JSML
2.1%
PBW

-

Коммунальные услуги

JSML

-

PBW
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

JSML vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.77

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.92

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

7.16

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

19.88

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.77

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.03

+0.59

Просадки

Сравнение просадок JSML и PBW

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-89.02%

+49.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-21.24%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-68.04%

+42.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-84.50%

+46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-89.02%

+49.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-62.54%

+61.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-62.91%

+52.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

7.64%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и PBW

Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) составляет 7.49%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что JSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

13.35%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

28.20%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

40.48%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

42.91%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

38.76%

-14.49%

Сравнение комиссий JSML и PBW

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и PBW

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PBW в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

JSML and PBW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to JSML (7.49%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs PBW's -89.02%.

On 10-year performance, JSML leads with 12.88% vs 11.06% for PBW. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JSML has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSML has performed better with a 12.88% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

JSML has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.60% for PBW.

JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор