PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с BKSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).

JSML и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSML и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSML и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%72.98%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.93%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 1.93%.

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%

BKSE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
24.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA

Сравнение комиссий JSML и BKSE

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

JSML vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLBKSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.08

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.64

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.67

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

6.85

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между JSML и BKSE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и BKSE

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BKSE в 1.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.29%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSML и BKSE

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и BKSE.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMLBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-29.08%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-14.76%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-29.08%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-6.07%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-9.28%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.59%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и BKSE

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMLBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.50%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

13.33%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

22.84%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

21.46%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

22.47%

+1.68%