Сравнение JSMD с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
JSMD и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSMD и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMD и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -4.73% | 24.46% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.74% соответственно.
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и VO
JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
JSMD vs. VO — Ранг доходности на риск
JSMD
VO
Сравнение JSMD c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.75 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.83 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JSMD и VO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и VO
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и VO
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -58.87% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.74% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | -27.57% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | -39.37% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -5.53% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -7.91% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.79% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и VO
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.83% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 9.73% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 17.57% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 17.61% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 18.94% | +3.70% |