PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с VBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSMD с VBK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

JSMD и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSMD и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		-1.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.01%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.55% соответственно.

JSMD

1 день
1.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.30%
1 год
15.48%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.93%
10 лет*
12.00%

VBK

1 день
0.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.29%
1 год
21.17%
3 года*
12.79%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с ARKKJSMD с VOO
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с AVUVVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Сравнение комиссий JSMD и VBK

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

JSMD vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDVBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.87

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.49

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.92

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между JSMD и VBK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и VBK

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VBK в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.56%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и VBK

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и VBK.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMDVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-58.68%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-14.56%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-38.39%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-38.70%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-6.78%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.22%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.67%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и VBK

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMDVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

8.63%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

15.43%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

24.45%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

23.48%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

22.80%

-0.16%