PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с TEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JSMD is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, JSMD returned 30.08% vs 153.57% for TEKX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 78.46%.

JSMD

1 день
1.81%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.09%
1 год
30.08%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.14%
10 лет*
13.52%

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и TEKX

2026 (YTD)20252024
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.44%9.25%12.08%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between JSMD and TEKX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.69

The correlation between JSMD and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и TEKX

Секторы
JSMD
TEKX

Промышленность

26.6%
17.2%

Здравоохранение

19.5%

-

Технологии

18.7%
46.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.5%

Финансовые услуги

9.1%
26.9%

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
1.7%

Сырьевые материалы

2.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.3%

Энергетика

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Промышленность

JSMD
26.6%
TEKX
17.2%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
TEKX

-

Технологии

JSMD
18.7%
TEKX
46.4%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
TEKX
1.5%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
TEKX
26.9%

Недвижимость

JSMD
3.8%
TEKX

-

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
TEKX
1.7%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
TEKX
3.3%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
TEKX
1.3%

Энергетика

JSMD
1.7%
TEKX
1.8%

Коммунальные услуги

JSMD

-

TEKX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Доходность на риск

JSMD vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
4.13

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
4.42

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

8.62

-6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

28.47

-21.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

4.13

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.92

-1.27

Просадки

Сравнение просадок JSMD и TEKX

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-45.57%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-17.92%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.28%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

5.42%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и TEKX

Текущая волатильность для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) составляет 6.55%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что JSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

10.10%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

29.57%

-13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

37.44%

-15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

44.46%

-21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

44.46%

-21.71%

Сравнение комиссий JSMD и TEKX

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и TEKX

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and TEKX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to JSMD (6.55%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 30.08% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 30.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

JSMD has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор