PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с SPMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.87%/yr vs 21.24%/yr for SPMO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.66%. За последние 10 лет акции JSMD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.87% против 21.24% соответственно.

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between JSMD and SPMO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.66

The correlation between JSMD and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и SPMO

Секторы
JSMD
SPMO

Технологии

28.1%
54.9%

Промышленность

23.3%
11.1%

Здравоохранение

18.7%
6.4%

Финансовые услуги

8.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.2%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.2%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.1%

Энергетика

1.1%
3.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

JSMD
28.1%
SPMO
54.9%

Промышленность

JSMD
23.3%
SPMO
11.1%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
SPMO
6.4%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
SPMO
1.2%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
SPMO
1.5%

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
SPMO
8.2%

Недвижимость

JSMD
2.8%
SPMO
1.0%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
SPMO
4.1%

Энергетика

JSMD
1.1%
SPMO
3.1%

Коммунальные услуги

JSMD

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

JSMD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.55

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.34

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.96

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

14.96

-7.65

JSMD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и SPMO

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-30.95%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-12.70%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-20.13%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-22.74%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-30.95%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.60%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.35%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и SPMO

Текущая волатильность для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) составляет 8.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что JSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

10.78%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

17.04%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

19.78%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

19.71%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

20.52%

+2.31%

Сравнение комиссий JSMD и SPMO

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и SPMO

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPMO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and SPMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.78%) compared to JSMD (8.24%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.24% vs 13.87% for JSMD. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.24% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор