PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с QQQJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSMD returned 8.05%/yr vs 6.21%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSMD показывает доходность 19.16%, а QQQJ немного выше – 20.04%.

JSMD

1 день
-1.55%
1 месяц
4.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
15.79%
1 год
28.16%
3 года*
18.47%
5 лет*
8.05%
10 лет*
13.87%

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.16%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%11.42%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		20.04%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between JSMD and QQQJ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between JSMD and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и QQQJ

Секторы
JSMD
QQQJ

Технологии

28.1%
40.4%

Промышленность

23.3%
11.1%

Здравоохранение

18.7%
18.7%

Финансовые услуги

8.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.3%

Сырьевые материалы

3.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.8%

Недвижимость

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.6%

Энергетика

1.1%
1.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

JSMD
28.1%
QQQJ
40.4%

Промышленность

JSMD
23.3%
QQQJ
11.1%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
QQQJ
18.7%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
QQQJ
2.0%

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
QQQJ
11.3%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
QQQJ
2.6%

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
QQQJ
7.8%

Недвижимость

JSMD
2.8%
QQQJ

-

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
QQQJ
2.6%

Энергетика

JSMD
1.1%
QQQJ
1.0%

Коммунальные услуги

JSMD

-

QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

JSMD vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.22

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.97

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.56

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

14.75

-8.31

JSMD vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и QQQJ

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-39.57%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.84%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-22.46%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-39.57%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.24%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-15.62%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.85%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и QQQJ

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеют волатильность 7.47% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.18%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

15.70%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

19.00%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

22.18%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

22.11%

+0.72%

Сравнение комиссий JSMD и QQQJ

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и QQQJ

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and QQQJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.47%) compared to QQQJ (7.18%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, JSMD leads with 8.05% vs 6.21% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSMD has performed better with a 8.05% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор