Сравнение JSMD с PAPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX).
JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. PAPPX управляется Papp. Фонд был запущен 8 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMD и PAPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMD и PAPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -4.73% | 24.46% |
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | -2.92% | 4.72% | 2.64% | 11.49% | -22.71% | 14.71% | 24.74% | 34.77% | -3.03% | 25.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у PAPPX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции PAPPX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.10% соответственно.
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
PAPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и PAPPX
JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAPPX в 1.27%.
Доходность на риск
JSMD vs. PAPPX — Ранг доходности на риск
JSMD
PAPPX
Сравнение JSMD c PAPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | PAPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.23 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.47 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.38 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.25 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | PAPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.23 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JSMD и PAPPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и PAPPX
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PAPPX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% |
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | 3.25% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 2.19% | 2.97% | 3.03% | 8.33% | 0.00% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и PAPPX
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки PAPPX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и PAPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMD | PAPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -34.51% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.03% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | -30.93% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | -34.51% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -10.24% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -6.54% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.60% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и PAPPX
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMD | PAPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.45% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 10.22% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 18.17% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 17.51% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 18.71% | +3.93% |