PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSMD returned 7.75%/yr vs 8.25%/yr for BOUT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.31%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-21.44%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between JSMD and BOUT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between JSMD and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и BOUT

Секторы
JSMD
BOUT

Промышленность

26.6%
9.7%

Здравоохранение

19.5%
2.6%

Технологии

18.7%
28.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.5%

Финансовые услуги

9.1%
22.9%

Недвижимость

3.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Сырьевые материалы

2.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
9.7%

Энергетика

1.7%
3.1%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Промышленность

JSMD
26.6%
BOUT
9.7%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
BOUT
2.6%

Технологии

JSMD
18.7%
BOUT
28.4%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
BOUT
8.5%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
BOUT
22.9%

Недвижимость

JSMD
3.8%
BOUT
3.5%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
BOUT
2.0%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
BOUT
9.9%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
BOUT
9.7%

Энергетика

JSMD
1.7%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

JSMD

-

BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с TMSL
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

JSMD vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.71

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.33

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.01

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

9.00

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JSMD и BOUT

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-36.75%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.76%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-25.31%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-28.28%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.01%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-12.29%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.93%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и BOUT

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.96%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

16.05%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

20.79%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

19.48%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

22.93%

-0.18%

Сравнение комиссий JSMD и BOUT

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и BOUT

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and BOUT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.73%) compared to BOUT (5.96%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.25% vs 7.75% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.25% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

JSMD has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.26% for BOUT.

JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор