PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с AVIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. JSMD is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, JSMD returned 17.83%/yr vs 21.08%/yr for AVIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 12.69%.

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%

AVIV

1 день
0.56%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.69%
6 месяцев
13.58%
1 год
32.96%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%3.44%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.69%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between JSMD and AVIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.68

The correlation between JSMD and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и AVIV

Секторы
JSMD
AVIV

Технологии

28.1%
4.0%

Промышленность

23.3%
18.5%

Здравоохранение

18.7%
4.7%

Финансовые услуги

8.9%
27.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.2%

Сырьевые материалы

3.0%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.7%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.2%

Энергетика

1.1%
13.0%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

JSMD
28.1%
AVIV
4.0%

Промышленность

JSMD
23.3%
AVIV
18.5%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
AVIV
4.7%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
AVIV
27.3%

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
AVIV
10.2%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
AVIV
12.7%

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
AVIV
4.7%

Недвижимость

JSMD
2.8%
AVIV
1.0%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
AVIV
3.2%

Энергетика

JSMD
1.1%
AVIV
13.0%

Коммунальные услуги

JSMD

-

AVIV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

JSMD vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.27

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.10

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.07

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

11.98

-4.68

JSMD vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и AVIV

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-27.69%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-10.78%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-14.13%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-5.09%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.76%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и AVIV

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.15%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

12.32%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

14.61%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

16.92%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

16.92%

+5.91%

Сравнение комиссий JSMD и AVIV

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и AVIV

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AVIV в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.92%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and AVIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to AVIV (5.15%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.08% vs 17.83% for JSMD. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.08% return vs 17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

AVIV has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор