PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSIVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSIVX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JSIVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSIVX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.32%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-14.11%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, JSIVX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

JSIVX

1 день
2.02%
1 месяц
-6.25%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.38%
1 год
17.85%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.59%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с VISVXJSIVX с HWSAXJSIVX с ARSMXJSIVX с JARTXJSIVX с JGLTXJSIVX с JNRFX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий JSIVX и BSCMX

JSIVX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund

Доходность на риск

JSIVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSIVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.96

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.74

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.06

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

12.65

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSIVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSIVX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSIVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.96

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между JSIVX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSIVX и BSCMX

Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.94%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSIVX и BSCMX

Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-38.12%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.85%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-22.34%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-7.43%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.10%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.35%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JSIVX и BSCMX

Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.61% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.72%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.37%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

22.03%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

17.85%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.69%

+0.40%