Сравнение JSI с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
JSI и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JSI и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSI и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 0.34% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и ZTWO
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.
Доходность на риск
JSI vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
JSI
ZTWO
Сравнение JSI c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.74 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 4.28 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.56 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 20.63 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.74 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 3.24 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между JSI и ZTWO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и ZTWO
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и ZTWO
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSI | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -0.93% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.93% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.49% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.10% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.21% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и ZTWO
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSI | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.61% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.89% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.53% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.50% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.50% | +1.43% |