PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

JSI и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и SDCP

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%2.93%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с SDSISDCP с FUSISDCP с TSECSDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий JSI и SDCP

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JSI vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSISDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.36

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.67

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

5.59

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

18.33

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SDCP равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSISDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.36

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

2.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между JSI и SDCP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и SDCP

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SDCP в 5.27%

TTM202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%

Просадки

Сравнение просадок JSI и SDCP

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

JSISDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-1.00%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-0.82%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.48%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.18%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.25%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и SDCP

Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSISDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.40%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.94%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

1.88%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.10%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

2.10%

+0.83%