PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOJO с JIII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOJO с JIII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and JIII (Janus Henderson Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JOJO returned 9.64% vs 6.75% for JIII. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOJO charges 1.28%/yr vs 0.54%/yr for JIII.

Доходность

Сравнение доходности JOJO и JIII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOJO показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у JIII с доходностью 1.03%.

JOJO

1 день
-0.25%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.64%
1 год
9.64%
3 года*
6.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIII

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOJO и JIII

2026 (YTD)20252024
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		2.29%10.52%3.03%
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.03%8.28%0.54%

Correlation

The correlation between JOJO and JIII is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.61

The correlation between JOJO and JIII has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOJO и JIII

Секторы
JOJO
JIII

Коммунальные услуги

99.7%
0.2%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

29.9%

Финансовые услуги

-

20.2%

Здравоохранение

-

32.0%

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

JOJO
99.7%
JIII
0.2%

Недвижимость

JOJO
0.3%
JIII
0.2%

Сырьевые материалы

JOJO

-

JIII
0.1%

Коммуникационные услуги

JOJO

-

JIII
0.8%

Потребительский циклический сектор

JOJO

-

JIII
13.1%

Потребительский защитный сектор

JOJO

-

JIII
0.4%

Энергетика

JOJO

-

JIII
29.9%

Финансовые услуги

JOJO

-

JIII
20.2%

Здравоохранение

JOJO

-

JIII
32.0%

Промышленность

JOJO

-

JIII
0.6%

Технологии

JOJO

-

JIII
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATAC Credit Rotation ETF

Janus Henderson Income ETF

Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с AGGAJOJO с CARYJOJO с DYLDJOJO с OGSP
Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с DMXJIII с JSMDJIII с JMBSJIII с AINPJIII с SCRD

Доходность на риск

JOJO vs. JIII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOJO c JIII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOJOJIIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.91

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.82

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.99

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

11.32

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOJO vs. JIII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOJO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIII равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOJO и JIII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOJOJIIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.62

-1.67

Просадки

Сравнение просадок JOJO и JIII

Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки JIII в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и JIII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOJOJIIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-3.55%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-2.27%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.30%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-0.50%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.60%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JOJO и JIII

Текущая волатильность для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) составляет 1.20%, в то время как у Janus Henderson Income ETF (JIII) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что JOJO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOJOJIIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.29%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

2.65%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

3.55%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

3.96%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

3.96%

+7.35%

Сравнение комиссий JOJO и JIII

JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JIII в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOJO и JIII

Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности JIII в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.44%7.33%0.44%0.00%0.00%0.00%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		5.13%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%

Часто задаваемые вопросы

JOJO and JIII have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIII has higher volatility (1.29%) compared to JOJO (1.20%). In terms of maximum drawdown, JOJO dropped -28.43% vs JIII's -3.55%.

On 1-year performance, JOJO leads with 9.64% vs 6.75% for JIII. On fees, JIII is cheaper at 0.54% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JOJO has performed better with a 9.64% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIII is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.

JIII has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 5.13% for JOJO.

They also come from different issuers: ATAC and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 0.54% for JIII.

JIII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOJO и JIII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор