PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с FCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

JSI и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и FCSH

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.66%3.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSI показывает доходность 0.41%, а FCSH немного выше – 0.42%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий JSI и FCSH

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Доходность на риск

JSI vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.18

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.32

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.94

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

15.46

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.18

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.87

+1.67

Корреляция

Корреляция между JSI и FCSH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и FCSH

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FCSH в 4.11%

TTM20252024202320222021
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%

Просадки

Сравнение просадок JSI и FCSH

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-8.47%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.24%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.72%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.27%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и FCSH

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.02%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.38%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.19%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.92%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

2.92%

+0.01%